hao510168 发表于 2024-7-5 08:37:59

常识私募FOF投研秘籍:穿透FOF基金底层持仓,FOF基金投后数据高效汇总


  FOF基金被称为“基金中的基金”,FOF基金的主要投资标的资产为其他证券投资基金,通过投资其他证券投资基金而持有一揽子基金等,从而间接持有股票、债券等证券资产。在FOF基金中需要通过选择合适的底层基金去完成资产配置。买私募免认购费https://www.simuwang.com/私募排排网依托私募基金数据库,为投资者提供私募行业信息、私募基金净值、私募基金排名、私募基金公司、私募基金经理、私募基金产品等数据以及私募路演直播等服务,为高净值客户的财富管理提供专业化一站式服务!
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  图片来源:火富牛

  因此,鉴于FOF基金独特特性,在对FOF基金进行业绩评价时,除了关注常见的各类风险收益指标进行分析,也需要掌握FOF基金下的底层基金的真实表现,因此底层基金数据汇总管理变得十分必要。

  如何才能掌握FOF基金产品底层的持仓情况?这就需要对底层基金产品进行持仓穿透,并进行深度分析。

  借助火富牛平台的投资池模块,可以便捷地进行投后数据的汇总,通过同步估值表获得穿透后的持仓数据,并进行汇总分析,是在FOF基金穿透方面的绝佳工具。

  在投资池的FOF底层列表中,可以十分清晰地看到当前在管的FOF产品所投子基金的明细情况,包括投了哪些子基金、每个子基金最新的总市值、每个子基金都有哪些FOF持有、每个子基金分别在各个FOF产品的市值、份额、权重等详细信息,省去了不少整理表格耗费的时间与精力。

  系统对于不同估值表格式做了深度兼容,能够精准识别股票、期货、债券、基金、期权、理财等各类持仓,对基于持仓情况做时序和截面的分析。

  下面分别以FOF为例,说明投资池模块是如何通过估值表分析实现底层穿透,并实现FOF投后数据快速汇总。

  基金产品在托管户现金、清算备付金、存出保证金、私募基金、公募基金、股票、债券、理财等大类配置情况,对资产分布心中有数。

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  可以把私募基金和公募基金做策略拆解,区分一级策略、二级策略、三级策略。

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  FOF的底层基金持仓情况一目了然,可以清晰地知道包含了哪些底层产品,以及净值、市值等情况。

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  通过切换费前复权净值、费后单位净值,查看不同的收益曲线,还可根据申赎台账直接在曲线上看出申赎点位。

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  包括资产配置走势、底层配置走势、策略配置走势、月末时点的底层配置与策略配置情况。

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  为方便FOF投后管理,投资池模块中将基金产品按3类进行区分:FOF底层、公司产品、合作产品。

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  1)FOF底层列表:

  在平台中绑定邮箱,自动同步估值表数据后,会将估值表里的公募基金、私募基金、资管产品、信托计划等自动填入FOF底层列表。

  2)公司列表:

  如果您所在公司有已在基金业协会上备案的运行中的FOF产品,无需手动添加,会自动关联进“公司产品”列表中。

  3)合作列表:

  针对非所在公司拥有但有管理职权的FOF基金产品,只需要在平台中添加这类基金产品。

  FOF运维可以手动在平台中添加这类基金产品,在【运维-产品添加】板块,添加完成后就会出现在投资池的合作产品列表中。

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  在日常运营中,投资池可以通过【编辑标签】,为产品设置不同的标签分组,就可以通过不同的标签来切换,满足团队将众多产品按照个性化分类查询的需求。

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  在【要素查询】中,可以查看到基金产品要素,包括基本信息、费率、业绩报酬等信息。

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  各列表都提供了丰富的筛选条件,包括支持团队策略的策略筛选、个性化的标签筛选,也支持数据导出。

  通过投资池的深度穿透,可以更有效地对FOF的敞口与业绩实现综合评估。如有试用需求,可提交试用申请,有任何疑问也可以进行反馈和咨询。

gongwentin 发表于 2024-7-5 10:25:51

估值表格式做了深度兼真了不起
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